Vad är ett negativt varaktighetsgap?
Vad är ett negativt varaktighetsgap?

Video: Vad är ett negativt varaktighetsgap?

Video: Vad är ett negativt varaktighetsgap?
Video: Vad är positivt och negativt med Sverige? 2024, November
Anonim

A negativ varaktighetsgap innebär att marknadsvärdet på eget kapital ökar när räntorna stiger (det motsvarar en återinvesteringsposition). De varaktighetsgap används vanligtvis av finansiella institutioner som banker för att mäta sin totala exponering för ränterisk.

Dessutom, vad betyder negativt gap?

A negativ gap är en situation där en banks räntekänsliga skulder överstiger dess räntekänsliga tillgångar. A negativ gap är inte nödvändigtvis en dålig sak, för om räntorna sjunker, bankens skulder är återprisas till lägre räntor. I detta scenario, inkomst skulle öka.

Dessutom, vad betyder ett negativt räntekänsligt gap för en bank? A negativt gap , eller ett förhållande mindre än ett, inträffar när en bankens räntekänsliga skulderna överstiger dess räntekänslig tillgångar. A positivt gap betyder att när priser stiga, a bankens vinster eller intäkter kommer sannolikt att öka.

Vad betyder duration gap?

De varaktighetsgapet är en finansiell och redovisningsmässig term och är används vanligtvis av banker, pensionsfonder eller andra finansiella institutioner för att mäta sin risk på grund av förändringar i räntesatsen. Omvänt, när varaktighet av tillgångar är mindre än varaktighet av skulder, den varaktighetsgapet är negativ.

Vad är duration gap-analys?

En alternativ metod för att mäta ränterisk, kallad analys av varaktighetsgap , undersöker känsligheten hos marknadsvärdet av finansinstitutets nettoförmögenhet för. förändringar i räntorna.

Rekommenderad: